기준금리 구간별 확률 분포(점도표) 확인 방법

기준금리 구간별 확률 분포(점도표) 확인 방법

향후 예정된 FOMC 회의 일정에 따라 기준금리 인상, 동결, 인하 등에 대한 여러 전망이 나오게 됩니다. 투자 전략을 세우기 위해 금리 데이터를 체크하면서 구간별 확률 분포를 알아두면 좋은데요.

CME FedWatch 도구를 활용해 FOMC 일정에 따라기준금리 구간별 확률 분포를 확인하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

 

CME FedWatch 도구

먼저 CME Group 에서 운영하는 CME FedWatch 도구 사이트로 이동합니다. [바로가기]

상단에 시장, 데이터, 서비스, 교육 메뉴를 통해 여러 데이터를 확인할 수 있는데, 기준금리에 대해 확인하려면 위 페이지에서 아래로 스크롤하면 'FOMC Rate Decision Probabilities' 섹션이 있습니다.

 

CME FedWatch 도구

 

표 위쪽에 표시된 버튼형 메뉴는 향후 예정된 FOMC 회의 일정입니다. '3 523'은 23년 5월 3일이라는 뜻이고, '14 623'은 23년 6월 14일이라는 뜻입니다. 각 버튼을 클릭해보면 해당 일자의 금리인상에 대한 확률에 대해 차트로 표시되고 있습니다.  현재 미국 기준금리는 5.00% 이고, 이후 FOMC 에서는 25bp 인상할 확률이 78%라는 뜻입니다.

 

그럼 조금 더 긴 기간을 체크해서 투자 전략을 세우기 위해 기준금리 구간별 확률 분포를 표로 확인하는 방법을 알아보겠습니다. 

 

CME FedWatch 도구

왼쪽에 'Probabilities' 버튼을 클릭하면 'FED FUND FUTURES', 'MEETING PROBABILITIES', 'TOTAL PROBABILITIES' 데이터를 확인할 수 있는데, 이 중 가운데 있는 표가 향후 FOMC 일정별로 기준금리 확률분포를 구간별로 볼 수 있는 데이터입니다.

 

현재 기준으로 9월 회의에서 처음으로 금리 인하 확률이 50% 이상으로 올라가네요. 표에서 각 기준금리 구간별 확률을 확인하고 필요한 경우, 데이터를 다운로드 할 수도 있습니다.

 

참고로, 이 도구에서 제공하는 데이터 및 결과물은 투자 자문에 해당하지 않으며, CME Group의 사적인 권장 사항이 아니라는 점을 유의해서 활용하시기 바랍니다.

 

CME FedWatch tool로 할 수 있는 것

FOMC 금리 결정 확률 분석

이 기능은 30일물 연방기금 선물 가격 데이터를 바탕으로 차기 FOMC 회의에서의 금리 조정 확률을 분석합니다. 각 회의일에 대해 다양한 금리변동 가능성들에 대한 현재 및 과거의 확률을 표와 차트로 시각화해 줍니다.
과거 목표금리 확률 데이터 조회

이 기능은 선택된 회의일의 다양한 목표금리 결과치들에 대한 역사적 확률들을 1년까지 거슬러 올라가 제공합니다. 또한, 각 회의일별로 역사적 확률 원 데이터에 대한 엑셀파일을 다운로드할 수 있습니다.
연준 점 도표 비교

이 기능은 FOMC 위원의 장래의 연방목표금리 기대치를 반영하는 연준의 "점 도표 (Dot Plot)"를 보여 줍니다. 각 점은 FOMC 위원의 주어진 연도에 대한 예상 목표금리를 보여 주는데, 예외적으로 붉은 색 점은 해당 연도의 연방기금선물가격의 내재금리를 표현합니다.